Comment backtester une stratégie sans vous mentir

Backtester, c'est tester votre stratégie sur des données passées avant de risquer de l'argent. Bien fait, cela vous évite des mois de pertes. Mal fait, cela vous donne une fausse confiance que le marché vous fait payer en réel.

1. Écrivez les règles avant de regarder le graphique

Entrée, stop, objectif, gestion et quand NE PAS trader. Si une règle dépend de « j'ai l'impression », elle ne peut pas être testée. Plus elles sont concrètes, plus le résultat est fiable.

2. Avancez bougie par bougie, sans voir le futur

L'erreur la plus courante est de regarder le graphique entier et de « voir » les bonnes entrées après coup. Avancez bougie par bougie et décidez avec la même information que vous auriez en réel.

Le backtesting de Katanith rejoue le marché bougie par bougie avec des données à la minute, pour que vous ne voyiez pas ce qui arrive.

3. Assez de données, dans des contextes variés

• Au moins 100 trades avant de conclure ; avec 20, n'importe quel résultat peut être de la chance.
• Plusieurs années et différents marchés : tendance, range, forte et faible volatilité.
• Gardez une partie des données intacte pour vérifier à la fin (hors échantillon).

4. Incluez les coûts et les annonces

Le spread, les commissions et le slippage transforment beaucoup de stratégies « gagnantes » en perdantes, surtout celles à stops serrés. Et les annonces à fort impact font bouger le prix d'une façon que votre stratégie ne prévoit peut-être pas.

Dans Katanith, vous pouvez voir les annonces historiques sur le graphique et mettre le replay en pause juste avant celles à fort impact.

5. Regardez les bonnes métriques

• Espérance en R : combien vous gagnez en moyenne par trade.
• Profit factor et drawdown maximal : si vous gagnez, combien vous souffrez en chemin.
• Séries de pertes : supporteriez-vous psychologiquement la pire ?

6. Ensuite, en démo ou avec un risque minimal

Le backtesting ne remplace pas le réel : confirmez-le pendant quelques semaines avec un risque minimal et comparez les résultats. S'ils se ressemblent, vous avez un vrai avantage.